Российский индекс волатильности
Российский индекс волатильности является индикатором срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности цен ближайшей и следующей серий опционов на фьючерс на индекс РТС.
Российский индекс волатильности рассчитывается с 7 декабря 2010 года.
При расчете стоимости применяется формула Блэка-Шоулза для маржируемых опционов, базовым активом которых являются фьючерсы. При этом в расчетах используется волатильность опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков, характеризующихся устойчивыми котировками опционов.
