Получать новости Версия для печати

Двусторонние сделки с ЦК

В режиме "Двусторонние сделки с ЦК" участники клиринга имеют возможность заключать внебиржевые сделки путем подачи оферт в адрес Национального Клирингового Центра (НКЦ). НКЦ осуществляет функцию центрального контрагента.

МАТЕРИАЛЫ

Презентация

Оферты в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" могут подавать только участники клиринга, совпадающие в одном лице с участниками торгов.

Участники клиринга вправе заключать внебиржевые сделки с ценными бумагами в соответствии с Правилами клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов:

от своего имени и за свой счет;
от своего имени и за счет своего клиента;
от своего имени и за счет имущества, находящегося в доверительном управлении участника клиринга

Параметры режима "Двусторонние сделки с ЦК"

Название борда в MOEX Trade SE	ОТС: Облигации с ЦК	ОТС: Облигации с ЦК (USD)	ОТС: Облигации с ЦК (CNY)
Код борда	OCBR	OCBU	OCBY
Код расчетов	Y0, Y1, Y2 (в сделках используются только ТКС Т+)
Валюта расчетов	RUB	USD	CNY
Контроль обеспечения	В соответствии с риск-параметрами НКЦ
Ценовые границы	Цены ограничены в соответствии с риск-параметрами НКЦ, но не шире, чем +/- 20% от расчетной цены НКЦ
Временной регламент	10:00:00 – 18:59:59

Инструменты, допущенные в режим "Двусторонние сделки с ЦК"

Облигации и еврооблигации, с которыми возможно заключение Сделок T+, в том числе сделок РЕПО с ЦК (имеющими листинг и без листинга на Бирже)

Список бумаг для режима "Двусторонние сделки с ЦК"
Порядок заключения сделки в режиме "Двусторонние сделки с ЦК"

Участники подают оферты, аналогичные по составу полей адресным заявкам на совершение сделок.
Контрагентом в оферте может выступать только НКЦ. Для удобства пользователей в MOEX Trade SE при подаче оферты в поле Партнер автоматически подставляется специальная фирма "*НКЦ".
Поле MatchRef ("Ссылка") должно быть заполнено одинаково для встречных оферт и не должно быть пустым. Заполнение поля заранее оговоренным одинаковым значением сигнализирует о готовности сторон заключить сделку в системе.
В системе формируются адресные заявки в адрес НКЦ. Оферты проходят стандартные проверки на обеспеченность и контроль цены.
Участнику доступны только записи о собственных адресных заявках, а также о заключенных с ним сделках.
В системе не формируются сделки на исполнение.
На основе адресных заявок заключается сделка.
Во встречных адресных заявках должны совпасть параметры:

Поле	Значение
SecurityID + Shortname	Код Инструмента + Краткое название
Boardid	Режим с заданной валютой расчетов
Buysell	Направление - противоположной направленности
Settlecode	Код расчетов
Counterparty	Указывается *НКЦ
Quantity	Количество лотов бумаг должно совпасть, частичное удовлетворение заявки не допускается
Price	Цена в % номинала
Matchref	Для заключения сделки поле обязательно должно быть заполнено одинаково для встречных заявок и не должно быть пустым

Подача оферт для заключения сделок с инструментами, предназначенными для квал. инвесторов в данном режиме возможна только за счет участника или по поручению и за счет клиентов - квалифицированных инвесторов

Реализована передача информации о внебиржевых сделках для репортинга на Биржу по положению 06-67/пз-н.

Тариф по сделкам в режиме "Двусторонние сделки с ЦК"
Актуальные тарифы находятся на странице Тарифы Клирингового центра

Услуга	Тариф
Клиринг по сделкам в режиме "Двусторонние сделки с ЦК"	0,0115% от объема сделки, но не менее 100 руб.
Автоматическое предоставление отчетов о внебиржевых сделках, заключенных в режиме "Двусторонние сделки с ЦК"	250 руб. в квартал + НДС

Возвратная премия
В период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. при заключении сделки в режиме Двусторонние сделки с ЦК (ОТС с ЦК) с использованием Квоты действует возвратная премия 40% от суммы оборотной части комиссионного вознаграждения за клиринг.

Условия предоставления возвратной премии:

сделка заключена с использованием Квоты другого Участника
предоставляется Участнику клиринга в случае, если суммарный размер премии по итогам календарного месяца равен или превышает 1 000 (тысяча) рублей

Возвратная премия предоставляется обеим сторонам по сделке.

Премия предоставляется по итогам календарного месяца и перечисляется Участнику клиринга не позднее последнего Расчетного дня месяца, следующего за месяцем оказания клиринговых услуг в соответствии с условиями и порядком предоставления премии согласно Тарифам Клирингового центра.

Услуга	Фактический тариф с учетом возвратной премии в 40%
Клиринг в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" (ОТС с ЦК) по сделке на основании адресной заявки с использованием Квоты	0,0069% от объема сделки

Отчеты по сделкам/офертам в режиме "Двусторонние сделки с ЦК"
Информация о внебиржевой сделке с ЦК доступна сразу после ее заключения в терминале MOEX Trade SE, QUIK, CMA и т.д., шлюзе ASTS ФР - таблица "сделки/trades"

Необходимо добавить новые режимы в фильтр доступных режимов, чтобы получать информацию о заключенных сделках (в таблицах "сделки/trades").

Клиринговые отчеты, предоставляемые участнику клиринга:

EQM2T - Выписка из реестра предложений (аналог отчета о заявках SEM02)
EQM3T - Выписка из реестра внебиржевых сделок (аналог отчета о сделках SEM03)
EQM06 - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
EQM15 - Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению

XSD-схемы и XSLT-стили и описание структуры: https://www.moex.com/s334
Документы и дополнительные материалы:

Информация о сделках с Облигациями в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" на сайте Московской Биржи
Информация о сделках с Еврооблигациями в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" на сайте Московской Биржи
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.