27.12.2011 17:55
Увеличивается размер базового гарантийного обеспечения на FORTS и Standard на период новогодних праздников
Согласно решению Комитета по срочному рынку ММВБ-РТС, ЗАО "КЦ РТС" повышает размеры базового гарантийного обеспечения на период новогодних праздников на Срочном рынке FORTS, в секторе фондового рынка Standard, на Мосэнергобирже и Санкт-Петербургской бирже.
Повышенные параметры будут действовать с вечернего клиринга 28 декабря 2011 года до вечернего клиринга 10 января 2012 года.
| Фьючерсные контракты FORTS и инструменты Standard/RTS Money | Базовые | Базовые размеры ГО на праздники |
|---|---|---|
| размеры ГО * , **** | ||
| на Индекс RTSI | 10%** | 12%** |
| на Индекс RTS Standard | 10% | 12% |
| на Российский индекс волатильности | 45%** | 45%** |
| на Индекс ММВБ | 10% | 12% |
| на отраслевой индекс RTScr | 30%** | 35%** |
| на отраслевой индекс RTSog | 20%** | 25%** |
| на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" | 20% | 25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 15% | 18% |
| на обыкновенные акции НК "ЛУКойл" | 15% | 18% |
| на обыкновенные акции ОАО "НК Роснефть" | 20% | 25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" | 15% | 18% |
| на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 20% | 25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" | 20% | 25% |
| на обыкновенные акции ОАО "МТС" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" | 25% | 30% |
| на привилегированные акции ОАО "Транснефть" | 20% | 25% |
| на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" | 20% | 25% |
| на обыкновенные акции ОАО "РусГидро" | 20% | 25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Татнефть" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "Северсталь" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "Уралкалий" | 25% | 30% |
| на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 20% | 25% |
| на обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "НЛМК" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "Полиметалл" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "ММК" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "Аэрофлот" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 20% | 25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Холдинг МРСК" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "МосЭнерго" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "Новороссийский морской торговый порт" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "ОГК-1" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "ОГК-2" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "ОГК-3" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "Распадская" | 25% | 30% |
| на обыкновенные акции ОАО "Газпром нефть" | 20% | 25% |
| на обыкновенные акции ОАО "ТГК-1" | 25% | 30% |
| на ОИПИФ Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт | 20% | 25% |
| на доллар США | 5% | 6% |
| валютная пара USDRUB | 5% | 6% |
| на курс евро-рубль | 5% | 6% |
| на курс евро-доллар | 5%** | 6%** |
| на курс австралийский доллар - доллар США | 5%** | 6%** |
| на курс фунт стерлингов - доллар США | 5%** | 6%** |
| на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime | *** | *** |
| на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 18% |
| на "двухлетние" облигации федерального займа | 3% | 4% |
| на "четырехлетние" облигации федерального займа | 4% | 5% |
| на "шестилетние" облигации федерального займа | 4,5% | 5% |
| на аффинированное золото в слитках | 10%** | 12%** |
| на аффинированное серебро в слитках | 15%** | 18%** |
| на сахар | 15% | 18% |
| на сахар-сырец | 15% | 18% |
| на газойль | 15% | 18% |
| на кукурузу | 15% | 18% |
| на хлопок | 15% | 18% |
| на пешницу | 15% | 18% |
| на соевые бобы | 15% | 18% |
| на нефть сорта "URALS" | 15%** | 18%** |
| на нефть сорта "BRENT" | 15%** | 18%** |
| на дизельное топливо | 15% | 18% |
| на аффинированную платину в слитках | 15%** | 18%** |
| на аффинированный палладий в слитках | 15%** | 18%** |
| на медь | 15% | 18% |
| месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 15% | 18% |
| квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 10% | 12% |
| годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 5% | 6% |
| месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 15% | 18% |
| квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 10% | 12% |
| годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 5% | 6% |
| месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 15% | 18% |
| квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 10% | 12% |
| годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 5% | 6% |
| месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 15% | 18% |
| квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 10% | 12% |
| годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 5% | 6% |
| на индекс э/э в хабе "Восточная Сибирь" (базовые часы суток) | 15% | 18% |
| на индекс э/э в хабе "Западная Сибирь" (базовые часы суток) | 15% | 18% |
* процент от стоимости контракта
** Для данных контрактов значение минимального базового гарантийного обеспечения в рублях больше обозначенных, так как для расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения используется текущий курс доллара США.
*** размер в рублях определяется по формуле max(2700; 15*Sqrt(N)*2*1000000/36500), где N - число дней от текущего дня до дня исполнения фьючерса, Sqrt - корень квадратный.
**** Согласно решению Комитета по срочному рынку от 09.08.2011.
За дополнительной информацией общайтесь